Эконометрика: работа с данными на компьютере. Практикум

Преподавание эконометрики в части практических занятий должно базироваться на трех китах:
решение задач "вручную", программирование эконометрических процедур, работа с данными на компьютере. Эта книга посвящена третьему "киту".
Пособие подготовлено на основе практических занятий по эконометрике, которые авторы проводили более десяти лет на различных факультетах НИУ ВШЭ. Оно предназначено, в основном, для студентов бакалавриата, обучающихся по экономическим специальностям, а также преподавателей эконометрики. Также данный практикум может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса.
Содержание
метод наименьших квадратов и линейная регрессия, доверительные интервалы, проверка статистических гипотез, фиктивные переменные и тест Чоу, тесты на правильность функциональной формы: тест Рамсея и тест Бокс-Кокса, мультиколлинеарность, гетероскедастичность, автокорреляция, модели бинарного выбора: logit- и probit-модели, системы одновременных уравнений, эндогенность, элементы анализа панельных данных.
Основной особенностью данного пособия является использование не только реальных, но и симулированных данных. Это сделано с тем замыслом, что при анализе реальных данных учащиеся сталкиваются сразу с целым комплексом отклонений от теоретических предпосылок, в то время как на симулированных данных в условиях контролируемого эксперимента можно задавать такие отклонения по отдельности. В результате можно почувствовать чистый эффект от каждого из отклонений от теоретических предпосылок. При этом задача обнаружения того или иного отклонения и его устранения становится более простой и обозримой. Помимо задач с симулированными данными в пособие включены задачи с реальными данными, для того чтобы выработать у студентов навыки работы не только в "рафинированных", но и "боевых" условиях.